Индикатор Истинный средний диапазон (ATR)

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Средний истинный диапазон (ATR)

Индикаторы и стратегии

Средний истинный диапазон (ATR)

Средний истинный диапазон (англ. The Average True Range, АTR) — это инструмент, используемый в техническом анализе для измерения уровня волатильности. В отличие от других современных популярных индикаторов, ATR не используется для выявления направления движения цены. Он используется только для измерения уровня волатильности, особенно волатильности, вызванной ценовыми разрывами или медленным обновлением графика.

Узнать больше о среднем истинном диапазоне в wiki TradingView.

Played around with Lazy Bear’s VMA and Gunazzi’s SuperTrend Cloud . It plots an uptrend if the low of a candle gets above the recent downtrend and plots a downtrend if the high of a candle gets below the recent uptrend, you.

Средний истинный диапазон (ATR)

Сложный и не очень востребованный технический индикатор «средний истинный диапазон» показывает уровень изменчивости анализируемого инструмента.

Средний истинный диапазон (англ. average true range, ATR) — технический индикатор, который предназначен для измерения волатильности (или изменчивости) финансового инструмента. Изначально он предназначался для фьючерсов на сырье, т.к. во времена разработки (1978) на американских рынках товары и сырье были намного более изменчивы чем акции.

Более подробно про средний истинный диапазон

Средний истинный диапазон был разработан не для того, чтоб прогнозировать направление движения инструмента. Более того, средний истинный диапазон не ставит целью делать какой-либо прогноз вообще. Средний истинный диапазон исключительно предназначен для описания текущей изменчивости (волатильности) инструмента, и сделан как дополнительный инструмент технического анализа, который необходимо применять лишь в комбинации с другими техническими индикаторами и накладками. Иными словами, средний истинный диапазон — вспомогательный инструмент для анализа финансового инструмента.

Важно понимать, что, в силу того, что вычисление индикатора основывается на абсолютных числах, значения индикатора будут отличаться в зависимости от стоимости анализируемого финансового инструмента. Т.е. для акции стоимостью в 20 копеек индикатора покажет одни цифры, а для акции в 400 грн. — другие.

Более того, на долгосрочных графиках, если цена существенно изменяется в течение периода на графике, индикатор тоже может вводить в заблуждение и становится несравнимым. Следовательно, стоит применять средний истинный диапазон только для сравнения в пределах одного инструмента, и то если цена этого инструмента не сильно изменяется.

Лучшие русские брокеры бинарных опционов:

Технический индикатор средний истинный диапазон врядли будет так применим в техническом анализе как, например, стохастика или развал-схождение скользящих средних (о котором нам еще предстоит написать), но, т.к. средний истинный диапазон применяется в других индикаторах и накладках, нам без него не обойтись и знать его — полезно.

Истинный диапазон (TR)

Понятие истинного диапазона (англ. true range, TR) применяется в нескольких технических индикаторах, включая и средний истинный диапазон. (Мы уже говорили о среднем диапазоне в статье про индикатор индекс среднего направления ADX).

Эта статья шокировала многих миллионеров:  Канадские фондовые площадки для бинарных опционов закрылись в минусе

Напомним, что истинный диапазон — это бóльшая из трех следующих разниц:

Для вычисления среднего истинного диапазона, которое — сразу предупреждаю — не легкое и нудноватое (статистикам понравится), TR (т.е. истинный диапазон) имеет непосредственное значение.

Вычисление среднего истинного диапазона

Как и у любого индикатора, у среднего истинного диапазона есть важный (он же единственный) параметр: период вычисления n. Как правило, для среднего истинного диапазона берется период в 14, но можно брать и другой период, в зависимости от требований, предпочтений, стратегии и т.п.

Для полноценного вычисления значения индикатора необходимо подождать пока пройдет n периодов, чтоб было достаточно данных для вычисления. Значение индикатора можно получить только начиная с периода n. В период k (кот. >n), значение ATR будет равно:

Сразу вопрос рекурсии: как вычислить значение за предыдущий период ATRk-1 или даже в 14-ый период? Очень просто: в период n, т.е. первый период с полноценным значением индикатора, значение ATR будет равно арифметическому среднему предыдущих значений TR. А первый TR расчитывается как просто разница между максимумом и минимумом в этот период.

Применение среднего истинного диапазона

Применять средний истинный диапазон следует, естественно, только для волатильных инструментов, т.е. тех, который достаточно изменчивы. Но важно помнить, что ATR не есть инструмент для прогноза, а есть инструмент лишь для описания текущей ситуации (т.е. волатильности). Поэтому, применять этот индикатор стоит лишь как вспомогательный инструмент в вашем техническом анализе.

Уровень изменчивости, конечно, может быть очень полезным в анализе, но он даст намного меньше, чем, к примеру, коридор полос Боллинджера.

Вывод

Сложный и не очень востребованный технический индикатор средний истинный диапазон (ATR) показывает уровень изменчивости анализируемого инструмента. Он не позволяет ничего спрогнозировать, а лишь используется для описания текущей волатильности. Поэтому, применять этот индикатор стоит в дополнение с другими индикаторами. Но стоит помнить, что этот индикатор используется для вычисления некоторых других индикаторов, потому ознакомится с ним надо.

Читайте также

комментария 3

  • rego (15.08.09)

Денис , объясните пожалуйста, почему в период n, т.е. первый период с полноценным значением индикатора, значение ATR будет равно арифметическому среднему предыдущих значений TR. Если считать по этой формуле ATRk = [ATRk-1·(n-1)+TRk]/n , то не получается ну никак.

И какой прикладной характер имеет этот индикатор? Пусть он и не востребован сильно, но представлять все-таки нужно для чего он нужен. А то получается голая формула только. Например, в статье про \»Стандартное отклонение\» вы очень хорошо описали \»Прикладное значение стандартного отклонения\», т.е. для чего все-таки нужна эта вещь, а тут как-то не очень понятно. Большое спасибо.

Это очень полезный и действительно нужный индикатор. Он предназначен для определения количества контрактов при известном определенном риске и известной волатильности. Т.е. чем больше волатильность, тем дальше ставим стопы, и меньше берем контрактов, чтобы уложится в определенный риск. При меньшей волатильности, можем взять больше контрактов. Насчет прогноза — как известно, никто не знает будущего, а уж тем более его не узнать при помощи каких-то незамысловатых индикаторов. ATR — один из немногих индикаторов, который помогает ориентироватся в текущей рыночной ситуации, а не гадать на кофейной гуще, куда двинется цена.

Эта статья шокировала многих миллионеров:  Полуавтоматическая торговая стратегия FxSPro бинарных опционов

ATR: индикатор, без которого никуда

Технический индикатор Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR) — это показатель волатильности рынка. Его ввел Уэллс Уайлдер в книге «Новые концепции технических торговых систем» и с тех пор индикатор применяется как составляющая многих других индикаторов и торговых систем. Это довольно популярный индикатор, включенный в большинство программ для анализа рынков. Его главное назначение — установка правильных уровней Стоп-Лосс. Это самый эффективный метод установки стопов , что доказывает статистика.

Average True Range служит также и как фильтр тренда. Его можно интерпретировать по тем же правилам, что и другие индикаторы волатильности. Принцип прогнозирования с помощью ATR формулируется так: чем выше значение индикатора, тем выше вероятность смены тренда; чем ниже его значение, тем слабее направленность тренда. Подробный обзор индикатора в сегодняшнем материале.

Характеристики индикатора

Платформа: любая
Валютные пары: Любые
Таймфрейм: любой от Н1 и выше
Время торговли: круглосуточно
Тип индикатора: осциллятор
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Exness

Расчет

Истинный диапазон (True Range) есть наибольшая из следующих трех величин:

разность между текущими максимумом и минимумом;
разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;
разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.

True Range = Max(High[1]-Low[1]; High[1] — Close[2]; Close[2]-Low[1])

Индикатор Среднего Истинного Диапазона (Average True Range) представляет собой скользящее среднее значений истинного диапазона:

Average True Range = SMA(TR,N), где TR – истинный диапазон, N – период усреднения, SMA – простая скользящая средняя.

Из настроек для индикатора ATR доступен лишь период усреднения, который по умолчанию равен 14.

Использование ATR как фильтра

ATR можно использовать как фильтр тренда. Для этого нужно нанести на график ATR срединную линию. При ее пробое возникают наиболее существенные движения цены. У индикатора нет и не может быть отрицательных значений и определенной срединной линии тоже. Выбирается она на глаз, для каждого рынка отдельно. Советую в качестве срединной линии накладывать на график ATR скользящую среднюю с большим периодом. Пока ATR ниже своей скользящей средней, движения незначительны и рынок спокоен. При пробое ATR своей средней снизу-вверх начинается тренд. Кроме того, некоторые трейдеры рекомендуют использовать индикатор на нескольких ТФ, например, на H1 и D1. Если их направления согласованы и на меньшем ТФ индикатор пересек свою срединную линию, рынок оживился. Еще раз повторюсь, настраивать ATR и срединную линию нужно под каждый рынок и каждый ТФ отдельно.

Отлично работает ATR14 и MA100 в качестве срединной линии для определения времени торговли по торговым системам, основанным на принципе возврата к среднему. Также очень неплохо показывает себя индикатор Envelopes (240), примененный к значениям индикатора ATR — при нахождении ATR ниже Envelopes, волатильность мала, а после пробоя канала вверх возможны резкие волатильные движения. Также ATR часто используют для определения средней длины свечи. Например, если текущее показание ATR больше, скажем, 20, или, наоборот, меньше 10, вход в сделку пропускается. Тут все вполне логично – если на текущем рынке слишком маленькие свечи, то потенциал для прибыли невелик. Если же свечи слишком большие, то, скорее всего, на рынке происходят какие-то экстремальные события вроде выхода важных экономических новостей. А как мы все знаем, во время выхода новостей рынок довольно нестабилен и дальнейшее направление движения инструмента слабо прогнозируется.

Эта статья шокировала многих миллионеров:  Суть бинарных опционов в чем смысл торговли

Использование ATR для выхода

ATR часто используют для установки адаптивного стоп лосса, как фиксированного, так и плавающего (трейлинг-стоп). Идея установки стопов на основе волатильности лично мне по душе и я часто использую именно такой вариант для трейлинга. Как правило, для вычисления необходимого размера стоп приказа значение индикатора умножается на определенную константу, которая зависит от теоретической длительности будущей сделки. Для часовых графиков, например, можно взять константу, равную 2-4. То есть, например, для сделки по EURUSD при ATR=0,0062 на часовике мы 6,2 умножаем на константу, например, 3 и наш стоп получается примерно 18 — 19 пунктов.

Гораздо удобней (и, думаю, это будет вполне правильно и логично) использовать ATR для трейлинг-стопа. В этом случае величина трейлинга автоматически подстраивается под текущую волатильность рынка. Например, мы вошли в сделку, накопили определенную прибыль по позиции, и на заданном расстоянии трал начал подтягиваться к цене. Цена, в свою очередь, начала резкое движение в нужную сторону. Трал при этом держится на довольно большом расстоянии, давая рынку возможность двигаться дальше. Затем движение заканчивается и начинается флэт. ATR соответственно падает и наш трал становится короче — стоп придвигается поближе к цене. Как известно, после периодов сильного тренда возникает флэт, после которого цена снова резко начинает движение, причем не обязательно в нашу сторону. В случае разворота после периода флета мы потеряем немного — наш стоп подтянут достаточно близко к цене. В случае продолжения картина повторится вновь и вновь, вплоть до активации, в конце концов, нашего стоп приказа.

Фильтр волатильности для программистов

И в качестве бонуса для тех, кто умеет (или учится) программировать, я решил выложить свой вариант функции, запрещающей торговлю при высокой волатильности.

Эта функция возвращает false, если текущая волатильность на рынке великовата для торговли, и true, если индикатор ATR находится под каналами Envelopes. Функция действительно значительно улучшает результаты советников, использующих принципы работы в канале (по крайней мере, тех, в которых я пробовал ее применить). Кроме того, думаю, она также пригодится и для торговых систем, для которых, наоборот, низкий уровень волатильности приносит убытки (но я пока в этой роли ее не тестировал).

Заключение

Без применения индикатора ATR сложно представить себе сколь-нибудь серьезный советник. Этот индикатор крайне часто применяется при построении автоматических торговых систем, особенно когда нужно построить фильтры волатильности или лучше адаптировать различные величины под рынок. Также индикатор ATR незаменим там, где есть любые измерения в пунктах – вместо того, чтобы жестко задавать, например, высоту свечи какого-нибудь свечного паттерна, гораздо удобнее указать эти значения в виде показания ATR, умноженного на определенный коэффициент, и таким образом гибко подстроить вашу модель под текущую рыночную волатильность. Несмотря на повсеместное применение индикатора ATR в алготрейдинге, ручные трейдеры часто недооценивают возможности и полезность этого индикатора. Надеюсь, эта статья убедит многих трейдеров внимательнее взглянуть на столь полезный индикатор, как ATR.

Откройте счет и получите бонус:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: