Корреляция валютных пар на Форекс таблица и правила использования

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Корреляция валютных пар на Форекс: таблица и правила использования

Корреляция на форекс — это взаимосвязь между двумя активами из одного или нескольких классов. Валюта коррелируется с другими денежными единицами, индексами и товарами.

Виды связи на финансовых рынках

Используя информацию о взаимосвязи активов, инвестор снизит риски и улучшит точность анализа во время торговли.

Данные показывают, как один актив реагирует на поведение другого. Определяются по сложным математическим формулам и значения всегда колеблются в коридоре от -1 до 1. От 0 до 1 — прямая связь. От -1 до 0 — обратная. Определяется и ее сила:

  • 0–0,2 — отсутствие связи. Цена этих инструментов не зависит друг от друга. Все сходства на графике случайны.
  • 0,2–0,4 — слабая корреляция, когда между активами практически нет связи и сходятся только основные точки.
  • 0,4–0,7 — средняя. Общее направление инструментов одинаково, но на небольших отрезках отличается.
  • 0,7–9 и 0,9–1 — сильная и очень сильная. Графики активов показывают практически идентичное движение.

При обратной корреляции цифры те же, только с отрицательным значением.

Таблица корреляции валютных пар на форекс

Один из лучших сервисов предлагает американский брокер OANDA.

Инструкция по работе с таблицей:

  1. Выбор одного или нескольких классов активов: основные и экзотические валютные пары, металлы, индексы и товары.
  2. Определение 1 из 3 способов отображения параметров: Bubble, Heatmap и Table. Новичкам рекомендуется выбирать третий вариант, отображающий цифры, чтобы не запутаться в значениях.
  3. Установка одного инструмента, по отношению к которому будет показана зависимость остальных активов. По умолчанию выставлена пара EURUSD.

Теперь вы сможете видеть уровень связи за разные периоды от 1 часа до года.

Рынок всегда меняется

От редакции. Мы не советуем использовать не обновляемые таблицы. Взаимосвязь между валютами всегда меняется вслед за рынком. Сервис OANDA это подтверждает.

На скриншоте видно, что в зависимости от периода, значение кардинально меняются. На часовом периоде между парами EURUSD и AUDJPY взаимосвязи нет, а на дневном почти максимальная.

Учитывайте изменчивость во время торговли.

3 плюса использования данных о связи инструментов в торговле

  1. Уменьшение неудачных сделок у трейдеров, торгующих несколькими инструментами. Если появился сигнал на вход по паре EURUSD, он сформируется на EURJPY и других парах с высокой корреляцией.

Если трейдер следит за этими парами, он увидит точку входа на нескольких активах и откроет по ним сделки. При этом цена может развернуться сразу по всем торгуемым инструментам, из-за чего трейдер потеряет больше денег.

Зная о корреляции, спекулянт не войдет по коррелируемым активам и сохранит больше денег.

  • Хеджирование. Трейдер открыл сделку на покупку по EURUSD, но не учел выход обновленных данных по ВВП в Германии. Эта новость может по-разному сказаться на цене евро, поэтому для диверсификации открывается ещё один ордер.
    Для этого выбирается инструмент с высокой обратной зависимостью, например USDCHF, и открывается ордер на продажу.
  • Диверсификация. Трейдер решил, что доллар США вырастет. Вместо одного ордера на покупку USD, можно открыть контракты на понижение по EUR/USD и GBP/USD.
  • Используются пары со значением зависимости около 0,7.

    Корреляция на форекс между валютой и товарами

    Стоимость денежных единиц ряда стран зависит от экспорта добываемых товаров: золота, нефти и т. д – эти валюты называют товарными.

    Канада

    Одна из крупнейших стран-добытчиков нефти. В отличие от стран ближнего Востока, Канада не подвержена вооруженным, внутренним и международным конфликтам. К тому же она граничит с США — крупнейшим импортёром в мире, которому выгоднее покупать у соседей.

    Канадский доллар и нефть показывают сильную положительную взаимосвязь. При этом цена валюты следует за товаром. Если растут котировки нефти, рассмотрите вариант с покупкой канадского доллара.

    Австралия

    Входит в тройку мировых лидеров по добыче золота — между драгоценным металлом и национальной валютой сильная взаимосвязь.

    Важно: золото индикатор и валюта следует за ним. Поэтому если торгуете австралийским долларом, проводите мониторинг цен металла.

    Самая сильная корреляция между активами на 3-месячном периода — 0.86. Самая слабая на годовом — 0.38.

    Новая Зеландия

    Котировки новозеландского доллара сильно коррелируются с золотом. Но страна не входит в список крупных добытчиков. По информации US Geological Survey в 2020 году в стране добыто порядка 10 тонн золота. В Австралии за 2020 год произведено 249 тонн, в Китае 438.

    Эта статья шокировала многих миллионеров:  Китай в феврале импортировал рекордный объем нефти

    Основной источник дохода страны экспорт пищевых продуктов, шерсти и т. д.

    Крупнейший экспортер новозеландских товаров — Австралия. Если у главного покупателя страны с экономикой все в порядке, соответственно и продавец чувствует уверенность.

    Лучшие русские брокеры бинарных опционов:

    Максимальная корреляция между NZD и золотом на недельном периоде 0.94. Худший показатель на годовом отрезке — 0.44.

    Россия

    Курс рубля зависит от стоимости нефти. Но зависимость между российским рублем и черным золотом слабее Канадской, особенно в 2020 году.

    Так, с марта по июнь 2020 года котировки Brent выросли с 64 до 79 долларов за баррель. Российская валюта за этот период просела с 55 до 63 рублей за доллар.

    Падение RUR связано с санкциями, специальным сдерживанием цен на валюту перед выборами, проходившими в марте 2020 и другими факторами.

    Корреляцию валютных пар с остальными денежными единицами и другими классами активов используйте как дополнительный, а не основной инструмент при анализе актива.

    Основное отличие определения связи между товарами и валютой — первые выступают сигналами, вторые реагируют. А значит, эти значения можно использовать для увеличения заработка, а не только диверсификации и хеджирования.

    Связь между инструментами фондового рынка и валютами

    Если рынок акций и облигаций определенной страны растет, валюта государства показывает положительную динамику.

    Инвесторов привлекают акции японских компаний. Купить их можно в национальной валюте. Соответственно вкладчики сначала скупают иену, а потом акции.

    От состояния фондового рынка зависит положение валюты.

    Для отслеживания не требуется мониторить акции всех крупнейших компаний страны. Для этого используются индексы.

    Индекс — инструмент, объединяющий акции группы компаний. Если большинство компаний показывают рост, дорожает индекс и наоборот.

    Индексы США

    Промышленный индекс Доу Джонса, объединяет 30 крупнейших компаний Соединённых Штатов: McDonalds, Intel и др.

    От редакции. Напомним, индекс изобрел Чарльз Доу, разработавший основы современного технического анализа.

    Индекс Доу Джонса показывает состояние рынка США.

    S&P 500 (SPX на графике). Второй по торговым объемам в мире индекс после Доу. Показывает средневзвешенную цену 500 крупнейших компаний США.

    NASDAQ Composite (NAQ). Объединяет 4000 компаний электронного рынка США.

    У всех перечисленных индексов прямая сильная корреляция с долларом.

    Индексы других стран

    1. Nikkei — японский аналог Доу Джонса. В индекс входят компании Fuji, Toyota и др.
    2. DAX — 30 компаний, акции которых торгуются на Франкфуртской бирже: Adidas, Volkswagen, Deutsche Bank и др.
    3. DJ EURO STOXX — 50 компания из 12 стран ЕС.
    4. РТС — российский индекс, в который входят 50 компаний, чьи акции торгуются на Московской бирже.

    Индексы и валюты показывают прямую корреляцию на форекс. Но не забывайте, что курс денежных единиц зависит не только от положения фондового рынка .

    Советник на форекс для корреляции

    Кроме OANDA, простой и понятный советник для трейдера предлагает Investing.com. Выбрав валютную пару, интервал и количество периодов, система автоматически покажет список коррелируемых пар.

    С калькулятором от Инвестинг трейдер мгновенно найдет коррелируемые активы за любой интервал на графике.

    Плюсы и минусы корреляции

    • Торгуя одновременно взаимосвязанными активами, трейдер подвергает капитал дополнительному риску.
    • Связь всегда изменяется — проверяйте значения перед торговлей.
    • Диверсификация рисков и хеджирование с помощью этой информации.
    • Дополнительный сигнал для входа, при условии, что один из коррелируемых активов идет первым и тянет за собой второй.

    Учитывая связь между активами, трейдер улучшит результаты своей торговли. Попробуйте и убедитесь сами.

    Как читать таблицы корреляций валют?

    Вы визуал? Вам нравится любоваться симпатичными женщинами или привлекательными мужчинами? Если да – отлично!

    Посмотрите на следующие таблицы. Каждая из них показывает отношение между главными и другими валютными парами на различных временных отрезках. Помните, корреляции валют представляются в десятичном формате коэффициентом корреляции – проще говоря, числом между -1,00 и +1,00.

    Коэффициент около +1 указывает на то, что 2 пары имеют сильную положительную корреляцию и, вероятнее всего, будут двигаться в одном и том же направлении. Коэффициент около -1 указывает на то, что две пары всё ещё имеют сильную корреляцию, но обратную, и, скорее всего, будут двигаться в противоположных направлениях. Коэффициент на уровне нуля говорит об отсутствии или очень слабой зависимости пар.

    Корреляция валютных пар таблица в EUR/USD

    EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP
    1 неделя -0.23 -1.00 0.94 -0.98 0.98 0.93 0.93 0.86
    1 месяц 0.63 -0.98 0.13 -0.90 0.90 0.96 0.91 0.86
    3 месяца -0.62 -0.92 0.83 0.14 0.63 0.42 0.61 0.75
    6 месяцев -0.62 -0.85 0.31 -0.35 0.61 0.65 0.28 0.71
    1 год -0.69 -0.98 0.88 -0.93 0.95 0.96 0.66 0.02
    Эта статья шокировала многих миллионеров:  Forex Pips Striker Indicator v2 индикатор для бинарных опционов скачать

    Корреляции USD/JPY

    USD/JPY EUR/USD USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP
    1 неделя -0.23 0.22 -0.21 0.07 -0.22 0.07 0.14 -0.20
    1 месяц 0.63 -0.52 -0.35 -0.58 0.46 0.64 0.89 0.77
    3 месяца -0.62 -0.52 -0.62 -0.40 -0.30 0.09 0.24 -0.35
    6 месяцев -0.62 0.78 0.14 0.43 -0.70 -0.63 0.58 -0.68
    1 год -0.69 0.74 -0.51 0.67 -0.69 -0.69 0.09 -0.20

    Корреляции USD/CHF

    USD/CHF EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP
    1 неделя -1.00 0.22 -0.95 0.98 -0.99 -0.95 -0.93 -0.83
    1 месяц -0.98 -0.52 -0.24 0.89 -0.93 -0.94 -0.87 -0.79
    3 месяца -0.92 -0.52 -0.79 0.14 -0.78 -0.57 -0.62 -0.67
    6 месяцев -0.85 0.78 -0.07 0.66 -0.88 -0.86 0.06 -0.74
    1 год -0.98 0.74 -0.87 0.96 -0.98 -0.98 -0.58 -0.01

    Корреляции GBR/USD

    GBP/USD EUR/USD USD/JPY USD/CHF USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP
    1 неделя 0.94 -0.21 -0.95 -0.90 0.94 0.87 0.88 0.64
    1 месяц 0.13 -0.13 -0.24 -0.26 0.31 0.20 -0.10 -0.39
    3 месяца 0.83 -0.62 -0.79 0.21 0.70 0.49 0.41 0.26
    6 месяцев 0.31 0.14 -0.07 0.17 -0.02 -0.16 0.49 -0.45
    1 год 0.88 -0.51 -0.87 -0.89 0.87 0.86 0.69 -0.45

    Корреляции USD/CAD

    USD/CAD EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP
    1 неделя -0.98 0.07 0.98 -0.90 -0.98 -0.98 -0.97 -0.88
    1 месяц -0.89 -0.58 0.89 -0.26 -0.96 -0.96 -0.83 -0.70
    3 месяца 0.14 -0.40 0.14 0.21 -0.41 -0.56 -0.23 -0.02
    6 месяцев -0.35 0.43 0.66 0.17 -0.83 -0.77 0.16 -0.45
    1 год -0.93 0.67 0.96 -0.89 -0.97 -0.96 -0.59 0.13

    Корреляции AUD/USD

    AUD/USD EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD USD/CAD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP
    1 неделя 0.98 -0.22 -0.99 0.94 -0.98 0.95 0.92 0.83
    1 месяц 0.90 0.46 -0.93 0.31 -0.96 0.94 0.76 0.67
    3 месяца 0.63 -0.30 -0.78 0.70 -0.41 0.87 0.48 0.28
    6 месяцев 0.61 -0.70 -0.88 -0.02 -0.83 0.91 -0.23 0.58
    1 год 0.95 -0.69 -0.98 0.87 -0.97 0.99 0.59 -0.0

    Корреляции NZD/USD

    NZD/USD EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD EUR/JPY EUR/GBP
    1 неделя 0.93 0.07 -0.95 0.87 -0.98 0.95 0.98 0.83
    1 месяц 0.96 0.64 -0.94 0.20 -0.96 0.94 0.90 0.79
    3 месяца 0.42 0.64 -0.94 0.20 -0.96 0.94 0.90 0.79
    6 месяцев 0.65 -0.63 -0.86 -0.16 -0.77 0.91 -0.09 0.72
    1 год 0.96 -0.63 -0.98 0.86 -0.96 0.99 0.61 0.00


    Корреляции
    EUR/JPY

    EUR/JPY EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/GBP
    1 неделя 0.93 0.14 -0.93 0.88 -0.97 0.92 0.98 0.81
    1 месяц 0.91 0.89 -0.84 -0.10 -0.83 0.76 0.90 0.90
    3 месяца 0.61 0.24 -0.62 0.41 -0.23 0.48 0.61 0.58
    6 месяцев 0.28 0.58 0.06 0.49 0.16 -0.23 -0.09 -0.09
    1 год 0.66 0.09 -0.58 0.69 -0.59 -0.59 0.61 -0.20

    Корреляции EUR/GBR

    Корреляция валютных пар

    Многие трейдеры выбирают для торговли пары валют, поэтому этот актив считается одним из самых популярных. Прибегнув к техническому или фундаментальному анализу, проще определить тренд и флэт и выявить некоторые закономерности, которые помогут закрыть сделку с прибылью. В статье будет рассказано о корреляции валютных пар, можно будет узнать о взаимосвязи различных активов между собой. Благодаря этой информации будет легче определять удачные точки входа на рынок и повысить свой доход.

    Определение

    Под корреляцией понимают взаимосвязь двух значений, когда изменение одного влияет на другое. Если рассматривать валютные пары, то это некая закономерность, которая появляется при снижении или повышении курса одной валюты приводит к аналогичному или противоположному (зеркальному) поведению второй.

    Можно назвать этот феномен систематической закономерностью, которая наблюдается в более 90% случаев. Однако всегда бывают исключения, когда происходят события, влияющие на экономику одной страны, но при этом они не затрагивают другие государства.

    Корреляция бывает 3 видов:

    • Прямая. Активы двигаются идентично.
    • Обратная. Котировки передвигаются противоположно друг другу.
    • Нулевая. Связь между активами отсутствует.

    Это можно использовать в трейдинге для получения прибыли. Главное заметить закономерность в самом начале, тогда будет проще войти на рынок и закрыть сделку в плюс.

    Если посмотреть на скриншот, расположенный выше, можно наглядно увидеть корреляцию. Движение котировок пар GBP/USD и EUR/USD схожи, кривые идут в одном направлении, а цена у обоих меняется плавно, без видимых скачков. Подобное явление наблюдается не только в валюте, но и акциях, сырье. Например, при падении цены на золото, можно ожидать, что и серебро подешевеет. Зная о такой закономерности, легко заметить ее на одном активе, открыть сделку, задействовав второй, и получить прибыль.

    Как вычисляется коэффициент взаимосвязи активов?

    В трейдинге существует такое понятие, как коэффициент корреляции. Он вычисляется по следующей формуле:

    Эта статья шокировала многих миллионеров:  Список партнерских программ бинарных опционов – Binarnye

    Формула сложная, поэтому для начинающих биржевых спекулянтов она является набором букв и цифр. Однако именно по данному шаблону и вычисляется коэффициент, который показывает, насколько тесно активы связаны между собой. Он может иметь значения от -1 до 1. Чтобы понять их, нужно разобраться, что говорят эти цифры:

    • -1 — обратная связь.
    • 1 — прямая взаимосвязь.
    • 0 — отсутствие связи.

    Однако активы не всегда имеют целые значения, иногда при расчетах могут получиться коэффициенты равные 0,9 или -0,58. Чтобы понять, насколько активы связаны между собой, следует помнить ряд правил. Чем ближе значение к нулю, тем меньше валюты взаимодействуют. Когда коэффициент близок к 1, инструменты двигаются по схожей траектории.

    На взаимосвязь активов влияют таймфреймы, поэтому рекомендуется использоваться интервал от 1 часа и более. Если пренебречь этим правилом, то можно столкнуться с погрешностями и случайными совпадениями.

    Таблица

    Чтобы понять, насколько тесно активы связаны друг с другом, рекомендуется взглянуть на таблицу корреляция валютных пар. Она представлена ниже.

    Разобраться с данными несложно, достаточно внимательно рассмотреть их. В таблице приведен пример с парой евро/доллар. Из нее видно, что активы EUR/USD и EUR/JPY имеют самый высокий коэффициент, равный 0,88. Цифра близка к единице, поэтому на рабочих графиках кривые будут практически идентичными. Такая ситуация наблюдается потому, что в обоих связках присутствует евро, именно эта валюта выступает в качестве ведущей.

    При рассмотрении пар EUR/USD и USD/CHF можно заметить, что коэффициент близок к -1. Это объясняется тем, что швейцарский франк имеет тесную связь с евро, поэтому их индексы практически идентичны. Однако доллар оказывает на них совершенно другое влияние, поэтому инструменты на графике будут двигаться в разном направлении.

    Применение в трейдинге

    Многим трейдерам корреляция помогает закрывать сделки в плюс. Знания о взаимосвязях о тех или иных торговых инструментах используются для:

    • страхования открытых ордеров;
    • торговли на инструментах, которые реагируют с запозданием;
    • анализа состояния пары.

    Существует много стратегий, где используется корреляция. Однако результаты показывают лишь несколько из них. Стоит рассмотреть их подробнее, чтобы впоследствии применить их в условиях реального трейдинга.

    Хеджирование

    Суть этой методики заключается в том, чтобы максимально обезопасить открытую сделку от потерь или постараться компенсировать часть убытков. Чтобы понять, как хеджирование работает в реальном трейдинге, следует рассмотреть пример с использованием двух валютных пар с коэффициентом, который практически равен -1 — USD/CHF и EUR/USD.

    Если открыть их на графике, то линии будут строится противоположным образом, но при этом их зеркальное сходство будет равно 0,88. Например, трейдер покупает опцион евро/доллар на повышение и по прошествии половины срока экспирации становится видно, что цена двинулась в противоположном направлении. В результате ордер закроется в минус. Чтобы компенсировать потери, нужно открыть контракт Call, но уже в паре USD/CHF.

    В итоге один ордер закроется в минус, а другой в плюс. Если увеличить инвестицию во втором опционе, то удастся не только покрыть убытки, но и получить небольшую прибыль. Однако открывать сразу 2 сделки по разным направлениям нельзя, так как всегда присутствует погрешность. Может случиться так, что прогноз не оправдается и 2 контракта закроются с убытком.

    Запаздывание

    Чтобы понять суть этой методики, следует рассмотреть ее применение на 3 инструментах — EUR/USD, EUR/CHF, EUR/GBP. Основной валютой в этих парах выступает евро. Несмотря на то, что Швейцария и Великобритания не входят в Евросоюз, их экономики связаны, поскольку другие европейские страны оказывают на них влияние. При просмотре таблицы корреляции валютных пар можно заметить, что у вышеназванных связок коэффициент близок к 1. Однако скорость реагирования у них различная.

    Когда эти 3 пары находятся в боковом коридоре (флэте), следует проследить за поведением евро к доллару. Можно заметить, что валюта США начинает свое движение и с индикаторов поступит сигнал на вход на рынок. Однако пары с фунтом и франком будут стоять на месте. Курс начнет колебаться примерно через полчаса. Это время можно использовать для прояснения ситуации на рынке. Если доллар будет двигаться вверх, то связки с фунтом и франком тоже будет придерживаться этого направления. Следует открыть 2 сделки на повышение еще на этапе зарождения тренда, тогда велика вероятность закрыть их в плюс.

    Заключение

    Корреляция может помочь повысить прибыль. Многие опытные трейдеры ведут торговлю с оглядкой на нее. Возможно, новичкам сначала покажется это очень сложным, но закрыв несколько сделок с прибылью, можно разобраться в коэффициентами и вести трейдинг с использованием инструментов, которые связаны друг с другом в той или иной степени. Однако сначала рекомендуется опробовать методики на демо-счете, а потом применять их в условиях реальной торговли.

    Откройте счет и получите бонус:
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: